2020年3月23日，銀行間市場正式推出利率期權(quán)業(yè)務(wù)。此次推出的利率期權(quán)產(chǎn)品掛鉤LPR利率，包括利率互換期權(quán)和利率上/下限期權(quán)。從市場成交看，利率期權(quán)上線首日報(bào)價、交易活躍。

       全國銀行間同業(yè)拆借中心（以下簡稱“交易中心”）公布的數(shù)據(jù)顯示，23日上線首日，利率期權(quán)交易共計(jì)成交154筆、127.8億元；35家金融機(jī)構(gòu)參與利率期權(quán)報(bào)價、交易。其中，LPR利率互換期權(quán)成交80筆、名義本金68.9億元，掛鉤LPR1Y利率互換期權(quán)69筆、金額57.4億元，掛鉤LPR5Y的利率互換期權(quán)11筆、金額11.5億元。LPR利率上/下限期權(quán)成交74筆、名義本金58.9億元，掛鉤LPR1Y利率上/下限期權(quán)63筆、47.4億元，掛鉤LPR5Y的利率上/下限期權(quán)11筆、11.5億元。

       據(jù)悉，利率期權(quán)上線首日，部分金融機(jī)構(gòu)同步啟動向企業(yè)客戶提供LPR利率期權(quán)交易服務(wù)等工作，幫助企業(yè)應(yīng)對存量或增量LPR貸款對應(yīng)的利率波動風(fēng)險(xiǎn)。3月23日，交易中心收到建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行、興業(yè)銀行等機(jī)構(gòu)的客戶LPR期權(quán)交易報(bào)備，共計(jì)12筆。

       交易中心表示，未來，交易中心將繼續(xù)推動利率衍生品市場擴(kuò)容、產(chǎn)品創(chuàng)新和配套制度建設(shè)，引導(dǎo)更多類型金融機(jī)構(gòu)、尤其是中小銀行、銀行資負(fù)部門、資管類機(jī)構(gòu)等開展利率衍生品交易；繼續(xù)建設(shè)利率期權(quán)、利率互換、標(biāo)準(zhǔn)債券遠(yuǎn)期等市場，發(fā)揮利率衍生品風(fēng)險(xiǎn)管理功能。

掃碼咨詢澤稷老師，解讀CFA®考試政策變動，海量CFA®學(xué)習(xí)資料免費(fèi)領(lǐng)取，提供在線解答CFA®學(xué)習(xí)疑惑。