[二級投資組合風(fēng)險] 老師好想問關(guān)于alpha的no trade region的問題

有一題問increase哪個factor會increase no-trade region，給的兩個factor是risk aversion和MCAR，答案是兩個都會。但是no-trade region實際上不是買賣兩個交易成本的和嗎？作差的時候2λσMCAR不是消去了嗎？所以題給的兩個factor只能讓region右移而不能讓region擴大，我覺得答案應(yīng)該是兩個都不對 所以到底是哪個答案呢

2024-11-15 01:02:501回答

[二級流動性風(fēng)險] 老師您好，這題我不是很理解，c選項為什么是sell repo呢？

2024-11-14 21:23:531回答

[二級流動性風(fēng)險] 老師可以解釋一下c嗎

2024-11-14 21:09:071回答

[二級信用風(fēng)險] 老師，想問一下這道題里面var的計算方式為什么是B*C*2.33，用不到平均收益率么

2024-11-14 20:28:301回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 201 利率上升，看漲期權(quán)價值是下跌，為什么201的解析說看漲期權(quán)價值趨近于0? 第一張圖片的綠色紅色式子有問題嗎

2024-11-14 18:03:261回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 255沒看懂式子

2024-11-14 16:57:121回答

[二級流動性風(fēng)險] 他這個利息應(yīng)該是三個月之后收到了，而且這個是抵押品抵押品的話，它的所有權(quán)還是在銀行，他的利息不應(yīng)該是直接被銀行收到了嗎？雖然現(xiàn)在是被抵押給了對方，難道這個利息后面就直接支付給了對手 嗎？就算是付給對方的話，他的利息也應(yīng)該折現(xiàn)到現(xiàn)在才是他現(xiàn)在的流出資金呀

2024-11-14 16:19:522回答

[二級操作風(fēng)險] 分析一下每一個選項

2024-11-14 16:17:322回答

[二級投資組合風(fēng)險] 老師您好，這題我不是很理解，首先是知識點方面，波動率和收益率之間的關(guān)系在題目中我應(yīng)該統(tǒng)一認為是正相關(guān)嗎？然后用leverage effect解釋為什么會有負相關(guān)的現(xiàn)象。其次關(guān)于這題，當(dāng)volatile上升的時候，債券和股票的價格分別怎么變化呢

2024-11-14 16:01:272回答

[二級市場風(fēng)險] 老師您好，為什么a的解釋是不相關(guān)呢？如果置信區(qū)間越短的話，那不是越有可能有更多的exceptions嗎？

2024-11-14 15:50:171回答